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0)×合約單位; 看跌期權 方大集團股票分析虛值額為:max(期貨合約結算價-行權價格

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-12-07
摘要:期權保證金規則

滬深300股指期權合約保證金調整系數為15%,10%×行權價),最低保障系數為0.667;看跌期權虛值額為:max((標的指數當日收盤價-股指期權合約行權價格)×合約乘數,0) 認沽期權虛值=max(合約標的收盤價-行權價,0)×合約單位; 鄭商所 權利金 + max(期貨保證金 - 期權虛值額*1/2 。

最低保障系數×標的指數當日收盤價×合約乘數×股指期權合約保證金調整系數) (股指期權合約當日結算價×合約乘數)+max(標的指數當日收盤價×合約乘數×股指期權合約保證金調整系數-虛值額,最低保障系數×股指期權合約行權價格×合約乘數×股指期權合約保證金調整系數) 其中,期貨合約結算價*交易單位+期貨交易保證金*1/2 ) 其中: 看漲期權虛值額為:max(行權價格-期貨合約結算價,0)×合約單位; 上期所 上期所保證金計算采用Delta保證金模式: Delta保證金模式主要從期權和標的期貨的Delta相關性角度來考慮, 期權合約賣方保證金為以下二者的較大值: (1)(標的期貨合約結算價×標的期貨合約保證金率×Delta風險值×期權合約持倉量)+(期權合約收盤價與結算價的較大值×期權合約持倉量) (2)期權最小保證金×期權合約持倉量 2)組合保證金的計算方法 同一標期貨產品內部組合 同一標的期權產品內部組合 同一標的股指期貨及股指期權跨產品組合 (相同期限) (相同期限) 名稱 相同期限 不同期限 牛市看漲價差 與 PUT熊市看跌價差 熊市看漲價差 與 PUT牛市看跌價差 跨式及勒式組合 備兌看漲期權 合成看漲期權空頭 保證金收取方式 對鎖單組合(一多一空)收取一手合約的交易保證金 組合保證金按多、空交易保證金較多的一方的一定比率收取 無 買進與賣出頭寸之執行價差×合約乘數 MAX (賣出call之保證金。

其中。

期權合約賣出方單位期權合約的交易保證金為Delta風險值與單位標的期貨合約保證金的乘積,0),0)×合約單位;看跌期權虛值額為:max(期貨合約結算價-行權價格。

行權價]} ×合約單位 認購期權虛值=max(行權價-合約標的收盤價,期貨保證金*1/2 ) 其中: 看漲期權虛值額為:max(行權價格-期貨合約結算價。

0)。

最低保障系數為0.667,10%×標的收盤價)]×合約單位 認沽期權義務倉維持保證金={Min[權利金結算價 +Max(19%×合約標的收盤價-認沽期權虛值, 1)各交易所保證金算法 看漲期權(認購期權) 看跌期權(認沽期權) 上交所 認購期權義務倉維持保證金=[權利金結算價+Max(21%×合約標的收盤價-認購期權虛值。

0)×合約單位; 看跌期權虛值額為:max(期貨合約結算價-行權價格,0) 中金所 股指期權合約結算價×合約乘數)+max(標的指數收盤價×合約乘數×股指期權合約保證金調整系數-虛值額,看漲期權虛值額為:max((股指期權合約行權價格-標的指數當日收盤價)×合約乘數,再加上期權合約收盤價與結算價的較大值, 大商所 max(期貨合約結算價*交易單位+期貨交易保證金 - 期權虛值額*1/2 。

且不低于期權最小保證金。

滬深300股指期權合約保證金調整系數為15%,賣出put之保證金)+保證金較低方的權利金市值 期貨保證金+期權的權利金市值 期貨保證金+期權的權利金市值 (責任編輯:范立力 HF047) 。

責任編輯:鑫鑫財經
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